Papež Pij XI. je po podpisu Lateranskih sporazumov leta 1929 naročil Guglielmu Marconiju (1874–1937), italijanskemu fiziku, radiotehniku, soutemeljitelju brezžične telegrafije, prejemniku Nobelove nagrade leta 1909, naj znotraj nove države Vatikan postavi radijsko postajo. Ta papež jo je tudi odprl 12. februarja 1931 z govorom v latinščini, ki je močno odmeval po vsem svetu. Ena izmed prvih poskusnih oddaj je bila »Scientarium Nuncius Radiophonicus«, pregled delovanja Papeške akademije za znanost. Ko je papež Pij XI. 9. februarja 1939 umrl, je Radio Vatikan že v devetih jezikih spremljal izvolitev novega papeža Pija XII. in obred umestitve.

Prvi direktor radia je postal fizik in matematik, jezuit p. Giuseppe Gianfranceschi. Odtlej imajo prvo besedo na Radiu Vatikan prav jezuiti.

Nove studie in urade so namestili v palači papeža Leona XIII. sredi Vatikanskih vrtov, kjer je bil do leta 1936 sedež Vatikanske zvezdarne. To palačo so zgradili konec 19. stoletja kot...